“使用跨部门股票市场信息预测实际活动”

aituiguang 2023-11-29 15:56:00 浏览量:5
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来自王路,“有一个乐观的迹象……”彭博社(2023年1月18日):

讨论的论文是Chatelais, Stalla-Bourdillon和Chinn,“使用跨部门股票市场信息预测实际活动”,《国际货币与金融杂志》(2023年3月)在这篇客座文章中讨论过。基于排名股票指数的一个因素的预测能力优于10年3个月的差异和整体股票指数。

图2不同估计模型的样本外RMSE

注:在图中,样本外RMSE表示为不同的模型(取决于总DY、后期IP增长或扩散项的因素模型或单变量回归)。预期变量是12、18和24个月的知识产权增长。

文章总结道:

不幸的是,截至2022年7月,我们的模型预测工业生产将下降2.2%,与利差的积极预期相反,与巴克莱银行的乐观结论形成鲜明对比的是,总收益率略有分化。截至12月,美国的IP地址比2022年6月减少了0.5个百分点。

资讯来源:http://www.xxyiy.cn/news/show-267.html

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